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Apr
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IL FUTURO IMPREVEDIBILE

“When anyone asks me how I can best describe my experiences of nearly forty years at sea, I merely say uneventful.  I have never been in an accident of any sort worth speaking about….I never saw a wreck and have never been wrecked, nor was I ever in any predicament that threatened to end in disaster of any sort.” (Captain Edward J. Smith, R.M.S. Titanic, 1907) Traduzione: Se mi fosse chiesto di descrivere la mia esperienza in quarant’anni di mare, dovrei rispondere che non  mi è mai accaduto nulla. Non sono mai stato coinvolto in un incidente di qualsiasi genere. Non ho mai assistito ad un naufragio, nè sono mai naufragato io stesso, e neppure mi sono mai trovato in una situazione che minacciasse di trasformarsi in un disastro.” (E.J. Smith, 1907, Comandante del RMS Titanic).

IL CIGNO NERO” (“The Black Swan“), Il Saggiatore 2008, è un libro di Nassim Nicholas Taleb, un filosofo  e matematico libanese naturalizzato negli Stati Uniti, in cui insegna Scienze dell’incertezza alla Università del Massachussets. Oltre che essere scrittore di saggi, è anche un operatore di borsa (“trader“) e ha dedicato la sua vita allo studio dei processi (percettivi, sociali e cognitivi) , di fortuna, incertezza, probabilità e conoscenza. Taleb si autodefinisce un “empirista scettico” e sostiene, al contrario degli “empiristi ingenui” che  l’imprevisto (definito “cigno nero“) è la chiave per comprendere non solo i mercati finanziari ma la storia stessa. 

Immaginiamo di essere un tacchino allevato negli Stati Uniti in vista di essere servito a tavola il giorno del Ringraziamento: il tacchino impara dall‘esperienza (“metodo scientifico“) man mano che viene amichevolmente ingrassato con pasti quotidiani, e perciò il suo senso di sicurezza si accresce con il passare dei giorni (vedi figura), finchè non arriva il “mille e un giorno di storia” in cui il suo destino si compie. Per Taleb è questo l’aspetto più preoccupante dell’induzione: imparare all’indietro. Per qualche motivo, forse genetico, anche il cervello umano è conformato in modo che ha necessità di disegnare il proprio futuro, che è sconosciuto, come proiezione di esperienze precedenti. La parabola del tacchino può valere per qualsiasi cosa:  andamenti borsistici, vendite di oggetti, stati di salute, atti terroristici come l’11 settembre, crimini, reddito personale, interessi di un prestito, conflitti armati, default finanziari ecc. Ciò porta alla conclusione che possiamo avvicinarci alla verità mediante lo studio dei casi negativi, mentre è fuorviante costruire una regola generale sulla base dei soli fatti osservati. Taleb  cerca di chiarire questa osservazione con un esempio ripreso dagli antichi testi: “Più di duemila anni fa Marco Tullio Cicerone raccontò la seguente storia. A un certo Diagora, che non credeva negli dei, furono mostrate alcune tavolette che raffiguravano fedeli che pregavano e che in seguito erano sopravvissuti ad un naufragio. Diagora chiese “Dove sono le immagini di coloro che hanno pregato e poi sono annegati?”. I fedeli annegati, essendo morti, avrebbero avuto qualche difficoltà a divulgare la loro esperienza dal fondo del mare.

 “Platone e Karl Marx – dice Taleb – hanno cercato di insegnare ad usare le nostre conoscenze per prendere decisioni, io sto cercando di convincere a usare la nostra mancanza di conoscenza – la nostra ignoranza e la nostra consapevolezza di essa – per prendere decisioni.” 

La Storia, scrive, procede per “salti“, controllati dalla tirannia del singolare, l’accidentale, l’invisibile e l’imprevistoEsempi di “cigni neri” sono infiniti, tutti caratterizzati da una estrema difficoltà di essere previsti: la 1 guerra mondiale, la scoperta della penicillina,  l’introduzione del computer e il successo di Microsoft e Google, l’11 settembre, il Viagra, L’incidente nucleare di Fukushima, la comparsa della vita sulla Terra,  il successo mondiale di Harry Potter ecc. ecc. Ma è anche vero che il successo si “autoalimenta” grazie a tecniche pubblicitarie e commerciali, disperdendo  eventuali concorrenti (ad esempio: Apple vs Microsoft, il “Codice da Vinci” vs “Il Santo Graal” ecc.) “Gli esperti sono ciarlatani che credono in curve a campana (“curva di Gauss“), in cui la distribuzione è più verso il centro – ordinaria e conoscibile”. Molto più validi si dimostrano i risultati  della geometria frattale applicata (non solo) all’andamento dei mercati finanziari, in cui tutto può succedere dall’oggi al domani. (“The Black Swan” è dedicato a Benoit Mandelbrot, recentemente scomparso, il padre della geometria frattale.)

Che cosa c’entra la geometria dei frattali con la distribuzione della ricchezza, la dimensione delle città, gli utili del mercato finanziario, il numero di vittime di una guerra, ecc.? Il concetto fondamentale, per Taleb, è chei frattali hanno misure numeriche o statistiche che restano (in qualche modo) costanti su scale diverse”. Sembrerà strano, ma il frattale (dal latino fractus, frammentato) maggiormente citato ad esempio è il cavolo romano.

Le tesi di Mandelbrot e Taleb, pur non riuscendo a conseguire il Premio Nobel e pur non avendo conquistato i mercati azionari che invece ricercano certezze in facili guadagni (senza calcolare il rischio di ingenti perdite, cioè di “cigni neri”), hanno dato origine a un nuovo modo di concepire il concetto di “rischio futuro sconosciuto“, tanto che il più pragmatico ambiente militare americano le ha fatte proprie concentrandosi non tanto sulle “previsioni” ma sulla “preparazione” agli eventi futuri. Lo stesso Sunday Times ha incluso il libro di Taleb tra i dodici testi che, dopo la seconda guerra mondiale, hanno cambiato il mondo.

“…Rara avis in terris nigroque simillima cycno” (“Uccello raro ovunque e molto simile ad un cigno nero”)  (Giovenale, Satire, VI, 165)

Per  chi vuole approfondire è disponibile online l’anteprima del successivo libro di N. Taleb “Robustezza e fragilità” in cui chiarisce il suo pensiero e risponde alle critiche  che gli sono state rivolte dopo la pubblicazione de “Il Cigno Nero” : http://books.google.it/books?id=TcSosvG17aYC&num=11&hl=it 


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